Позиция

Позиция ведётся по циклам. Цикл — жизнь позиции одной ноги в одной полярности: от первого ненулевого объёма до возврата в ноль; новое открытие — новый цикл. Арбитражная сделка — циклы ноги A и ноги B одной пары.

Две вкладки «Данных по связке»:

• «Арбитражные сделки» — сделка строкой с двумя подстроками, A над B; только пары ног;
• «Биржевые позиции» — каждый цикл каждой ноги отдельно, в том числе одноногий; фильтр «Статус»: «Все», «Открыто», «Закрыто»; «Однонаправленная» и «Дисбаланс» входят в «Открыто».

Порядок — от новых к старым по времени открытия. Время — когда сервер записал позицию, в часовом поясе профиля.

Статусы:

Статус	Когда
«Открыто»	позиция открыта, ноги в равновесии
«Закрыто»	все ноги закрыты
«Однонаправленная»	открыта только одна нога («Биржевые позиции»)
«Дисбаланс»	объёмы ног в монетах расходятся больше чем на 1 % большей ноги

Статус меняется через 10 секунд после последнего исполнения любой ноги — чтобы не мигать между ногами одной сделки.

Колонки сделки: направление арбитража (по фактическим сторонам ног), направление сделки, последняя цена (перпетуальный контракт — маркировочная цена биржи, спот — середина книги), текущий объём, маржа, цена ликвидации и расстояние до неё, PnL, средние цены и объёмы входа и выхода, средние спреды входа, выхода и реализованный, фандинг, комиссии биржи, «Комиссия Profit Cloud, USD», время открытия и закрытия.

• Маржа, ~USD — наибольший номинал цикла, делённый на плечо; у спота плечо 1.
• До цены ликв, % — расстояние от последней цены до цены ликвидации биржи; у спота — «—».
• Ср. спред входа / выхода, % — по средним ценам исполнения ног, на оси A/B связки.
• Ср. реализ. спред, % — разница спредов входа и выхода, со знаком по стороне ноги A; до комиссий.

PnL

• Реализ. PnL цикла — результат по исполнениям (по средней цене входа) минус все комиссии биржи за цикл плюс фандинг цикла, когда фандинг собран полностью. Пересчитывается при каждом обновлении позиции: сразу после открытия он равен минус комиссии входа. Поздние комиссии, исполнения и фандинг дописываются и после закрытия.
• Нереализ. PnL — у перпетуального контракта по данным биржи; у спота — (лучший bid − средняя цена входа) × объём.
• Общий PnL ноги — реализованный плюс нереализованный. Суммарный PnL сделки — сумма обеих ног; ROI, % — суммарный PnL к сумме маржи двух ног.

«~USD» — пересчёт: USDT и USDC один к одному; другие валюты комиссий — по минутным свечам пары к USDT (или USDC) на той же бирже на момент события. Если котируемая валюта ноги не привязана к доллару, колонки в ~USD пусты.

«Комиссия Profit Cloud, USD» в PnL не входит.

Сверка с биржей

Биржа — источник истины.

• Перпетуальная нога — позиция биржи: приходит потоком счёта, периодически и сразу после исполнения сверяется через REST.
• Спотовая нога — позиции на бирже нет: позиция ноги — нетто её исполнений. Сервер периодически добирает исполнения с биржи, в том числе ручные, и пересчитывает позицию; остаток меньше минимального ордера считается нулевым.

Вместе с позициями сверяются недавние исполнения, открытые ордера и фандинг. Когда окно связки закрыто, позиции сверяются в фоне.

• Нулевой объём в потоке не закрывает цикл перпетуальной ноги, пока исполнения не сходятся в ноль; закрывает сверка через REST.
• Если биржа устойчиво отвечает, что позиции нет, а исполнения говорят иное, цикл закрывается по бирже.
• Ручная сделка на самой бирже по ноге связки подхватывается как ордер с пометкой «внешн.» — комиссия Profit Cloud за неё не берётся; если ногу делят несколько связок, сделка не подхватывается.

В панели полярности — балансы счетов ног; «Обновить балансы» перечитывает их. Уведомления «Приближение цены ликвидации» и «Ликвидация ноги» включаются в настройках (см. «Приложение → Уведомления»).